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用期望值怎么判断资产的风险

标准离差适用于期望值相等各方案的风险评价 标准离差率适用于期望值不相等各方案的风险评价 在期望值不相等的情况下,标准离差率越小风险就越小,反之,则越大。

ytuytu

这是一个普通CAPM模型的知识点,是这样计算的。 E(r)=[E(Rm)-r(f)]*β+r(f) =0.06+0.05 =11% 希望能帮到楼主。

资产组合的期望收益=无风险收益+β*(市场期望收益-无风险收益) 所以β=(资产组合收益-无风险收益)/(市场期望收益-无风险收益)=(0.18-0.06)/(0.14-0.06)=1.5

(1)利息=300*10%=30万元 利润总额=500-30=470万元 净利润=470*(1-40%)=282万元 每股收益=282/200=1.41元/股 每股净资产=700/200=3.5元/股(2)每股股利=100/200=0.5元/股 股利支付率=100/282=35.46% 股票获利率=0.5/6=8.33%(3)市盈率=6/1....

ytuytu

Rr=β*(Km-Rf) 式中:Rr为风险收益率; β为风险价值系数;1.5 Km为市场组合平均收益率10% Rf为无风险收益率6% 风险收益率=1.5*(10%-6%)=6% 资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf] 其中: Rf: 无风险收益率6% E(Rm):市场投资组合的预期收益...

β = 1, 即证券的价格与市场一同变动。 β > 1, 即证券价格比总体市场更波动。(效市场为高风险公司或投资) β < 1, 即证券价格的波动性比市场为低。(效市场为低风险公司或投资) β = 0, 即证券价格的波动与市场没有关系。 β < 0, 即证券价格的波动与...

供参考:(网上摘录) 1、利率=纯粹利率+通货膨胀附加率+风险附加率 2、流动比率=流动资产/流动负债 3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 4、保守速动比率=(现金+短期证券+应收票据+应收账款净额)/流动负债 5、营业周期=存货周转天数+...

1贝塔值为1的资产组合就是市场组合,所以市场组合的期望收益率就是12%; 2贝塔值为0的股票的期望收益率就是5%,贝塔值为0的股票表示该股票不随市场组合波动,无市场风险,故期望收益率为5% 3、贝塔值为0.5的股票期望收益率为5%+0.5*(12%-5%)=8....

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