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用期望值怎么判断资产的风险

标准离差适用于期望值相等各方案的风险评价 标准离差率适用于期望值不相等各方案的风险评价 在期望值不相等的情况下,标准离差率越小风险就越小,反之,则越大。

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基于对资本市场历史的研究,承担风险就会有回报。系统风险原则说明,承担风险时所得到的回报的大小,仅取决于这项投资的系统风险,因为非系统风险可以不费成本地通过分散化进行消除,因此承担这种风险没有回报。换句话说,市场不会给那些不必要...

如果某股票的β值为0.6,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为6%,也就是0.6*(15%-5%)=6%。‍ 期望收益率,就是估计未来收益率的各种可能结果,然后,用它们出现的概率对这些估计值做加权平均。期望收益率,...

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(1)利息=300*10%=30万元 利润总额=500-30=470万元 净利润=470*(1-40%)=282万元 每股收益=282/200=1.41元/股 每股净资产=700/200=3.5元/股(2)每股股利=100/200=0.5元/股 股利支付率=100/282=35.46% 股票获利率=0.5/6=8.33%(3)市盈率=6/1....

权益资本成本=8%+1.2×(15%-8%)=16.4% 增长率=20% ×(1—0.4)=12% 价值=(10 ×0.4×1.12)/(16.4%—12%)=101.82 到期收益=1.82+4.48=6.3

1、一只股票的贝塔系数是0.92,它的期望收益是10.3%,无风险资产目前的是5%。则均等投资与该股票与无风险资产组合的期望收益是(10.3%+5%)/2=7.65%。如果两种资产组合的贝塔系数是0.5,组合的投资比重是10.3%=5%+0.92(x-5%),得x=10.76%,5%+0.5(...

1、衡量组合实际风险的是组合方差(组合标准差的平方) 2、组合方差=组合非系统风险+组合系统风险 3、组合非系统风险就是组合中三个资产各自方差乘以组合权重平方后的加总。 组合非系统风险可以通过组合充分分散趋近于0,组合中股票越多,行业规...

在市场均衡的状态下,风险和收益之间的关系可以用资本资产定价模型和套利定价模型描述。 1、资本资产定价模型 资本资产定价模型描述了个别证券或证券投资组合的收益与风险之间的关系,是资本市场理论的核心。 基本公式为: Ri=RF+βi(Rm-RF) Ri:...

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