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用期望值怎么判断资产的风险

标准离差适用于期望值相等各方案的风险评价 标准离差率适用于期望值不相等各方案的风险评价 在期望值不相等的情况下,标准离差率越小风险就越小,反之,则越大。

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期望收益率,又称为持有期收益率(HPR)指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值,实际收益很可能偏离期望收益。 计算公式:HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 方差在统计描述和概...

(1)利息=300*10%=30万元 利润总额=500-30=470万元 净利润=470*(1-40%)=282万元 每股收益=282/200=1.41元/股 每股净资产=700/200=3.5元/股(2)每股股利=100/200=0.5元/股 股利支付率=100/282=35.46% 股票获利率=0.5/6=8.33%(3)市盈率=6/1....

一、收益法及其适用的前提条件 (一)收益法的含义 收益法是指通过估算被评估资产未来预期收益并折算成现值,借以确定被评估资产价值的一种资产评估方法。 采用收益法对资产进行评估,所确定的资产价值,是指为获得该项资产以取得预期收益的效用...

如果某股票的β值为0.6,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为6%,也就是0.6*(15%-5%)=6%。‍ 期望收益率,就是估计未来收益率的各种可能结果,然后,用它们出现的概率对这些估计值做加权平均。期望收益率,...

你是说资本资产定价模型吗?CAPM。 你说的这个问题我从前也思考过。我的一些结论: (1)CAPM模型的目的是评估风险,市场的预期收益实际是为了带入公式后计算单个资产的风险的。(为了贴现估值时作为贴现率用) (2)从公式可以知道,其他条件不...

当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的。按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)资本资产...

供参考:(网上摘录) 1、利率=纯粹利率+通货膨胀附加率+风险附加率 2、流动比率=流动资产/流动负债 3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 4、保守速动比率=(现金+短期证券+应收票据+应收账款净额)/流动负债 5、营业周期=存货周转天数+...

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