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投资风险与股市风险系数(β系数),标准差和期望值...

标准差和β是衡量证券风险的两个指标,侧重不同。 标准差强调的是证券自身的波动,波动越大,标准差越大,是绝对的波动的概念; 证券A的标准差比证券B小,我们说,证券A的整体波动风险比较小,证券B的整体波动风险比较大。标准差中,既包含了市场...

方差反映自身的风险。自身的风险分两部分,一部分是系统风险,另一部分是非系统风险。方差是这两种风险的总和。 贝塔系数只反映系统风险的大校 你错了 横坐标是标准差。

简单说β系数是一种表示风险量度的参数,一般高风险对应高收益,所以在牛市或者大势看涨的时候可以选择β系数较高的股票进行投资。 贝塔系数[Beta coefficient]是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的...

把分给我吧 O(∩_∩)O 1(1)A股票的标准离差率=7%/10%=0.7 风险收益率=风险价值系数×标准离差率 A股票风险收益率=0.2×0.7×100%=14% ...

β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相 关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额 外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某 个上涨阶段的到来时,应...

股票b的风险溢价更高。 在一倍标准差下如果市场变化了一倍, a股变化范围是=40%*0.5=20% b股变化范围是=20%*1.5=30% 即b股本身股价变化不大,但随市场变化而变的范围很大。如果能准确把握这市场的变化,则投资b股。 a股股价,虽然自身价格的变化...

对于无风险报酬率,理解如下: (1)标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和贝塔值均为0; (2)相关系数反映的是两种资产收益率变动之间的关系,如果一种资产收益率的变...

[编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www.szacc.co...

(1)利息=300*10%=30万元 利润总额=500-30=470万元 净利润=470*(1-40%)=282万元 每股收益=282/200=1.41元/股 每股净资产=700/200=3.5元/股(2)每股股利=100/200=0.5元/股 股利支付率=100/282=35.46% 股票获利率=0.5/6=8.33%(3)市盈率=6/1....

cao!我也不会,算了一下午了,就是不会!!!!

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