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投资风险与股市风险系数(β系数),标准差和期望值...

方差反映自身的风险。自身的风险分两部分,一部分是系统风险,另一部分是非系统风险。方差是这两种风险的总和。 贝塔系数只反映系统风险的大校 你错了 横坐标是标准差。

简单说β系数是一种表示风险量度的参数,一般高风险对应高收益,所以在牛市或者大势看涨的时候可以选择β系数较高的股票进行投资。 贝塔系数[Beta coefficient]是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的...

把分给我吧 O(∩_∩)O 1(1)A股票的标准离差率=7%/10%=0.7 风险收益率=风险价值系数×标准离差率 A股票风险收益率=0.2×0.7×100%=14% ...

股票b的风险溢价更高。 在一倍标准差下如果市场变化了一倍, a股变化范围是=40%*0.5=20% b股变化范围是=20%*1.5=30% 即b股本身股价变化不大,但随市场变化而变的范围很大。如果能准确把握这市场的变化,则投资b股。 a股股价,虽然自身价格的变化...

cao!我也不会,算了一下午了,就是不会!!!!

对于无风险报酬率,理解如下: (1)标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和贝塔值均为0; (2)相关系数反映的是两种资产收益率变动之间的关系,如果一种资产收益率的变...

(1)利息=300*10%=30万元 利润总额=500-30=470万元 净利润=470*(1-40%)=282万元 每股收益=282/200=1.41元/股 每股净资产=700/200=3.5元/股(2)每股股利=100/200=0.5元/股 股利支付率=100/282=35.46% 股票获利率=0.5/6=8.33%(3)市盈率=6/1....

贝塔值等于证券a与市场组合协方差除以市场组合方差,相关系数*证券a标准差*市场组合标准差=证券a与市场组合协方差,所以β=0.9*0.12*0.2/(0.12^2)

有点难说明白,你看看下面吧。标准差是基金自己设定出来的,用该基金的波动收益率除以它就是贝塔系数,它就是衡量基金风险的一个标准,而夏普指数就是用基金的波动收益率减去存入银行存款率后,再除以便准差,它是衡量基金风险和受益的一个标准。

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