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投资风险的期望值标准差

标准差是概率里的内容,反映数据的离散程度,可用于对风险的衡量,标准差较大离散程度越高,风险越大。 先计算一个平均值(期望值)。 例如:假设结果A的预期收益为10元,出现的概率为20%,结果B的预期收益为20元,出现的概率为80%,那么: 期望...

标准差和β是衡量证券风险的两个指标,侧重不同。 标准差强调的是证券自身的波动,波动越大,标准差越大,是绝对的波动的概念; 证券A的标准差比证券B小,我们说,证券A的整体波动风险比较小,证券B的整体波动风险比较大。标准差中,既包含了市场...

正确

企业的投资风险可以根据项目的期望报酬率和期望值标准差来衡量。对于投资风险的防范,可以采用风险转移法,将企业所的面临的风险转移,以一定的代价转嫁给其他单位。强烈反对有的学者提出的,诸如实行多种经营,选择一些与企业主业不相关的投资...

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(1)利息=300*10%=30万元 利润总额=500-30=470万元 净利润=470*(1-40%)=282万元 每股收益=282/200=1.41元/股 每股净资产=700/200=3.5元/股(2)每股股利=100/200=0.5元/股 股利支付率=100/282=35.46% 股票获利率=0.5/6=8.33%(3)市盈率=6/1....

当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的。按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf) 资本资产...

下行风险标准差为6.083%,计算方式如下: 比risk-free rate低的收益率:2%,-3% LPSD^2=[(2%-3%)^2+(-3%-3%)^2]/(2-1) LPSD=0.6083=6.083% 扩展资料: 一、收益率的标准差 收益率的标准差,衡量的是实际收益率围绕预期收益率(即平均收益率)分...

【答案】ABC【答案解析】不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变,因此选项D不正确。

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