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投资风险的期望值标准差

标准差是概率里的内容,反映数据的离散程度,可用于对风险的衡量,标准差较大离散程度越高,风险越大。 先计算一个平均值(期望值)。 例如:假设结果A的预期收益为10元,出现的概率为20%,结果B的预期收益为20元,出现的概率为80%,那么: 期望...

标准差和β是衡量证券风险的两个指标,侧重不同。 标准差强调的是证券自身的波动,波动越大,标准差越大,是绝对的波动的概念; 证券A的标准差比证券B小,我们说,证券A的整体波动风险比较小,证券B的整体波动风险比较大。标准差中,既包含了市场...

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企业的投资风险可以根据项目的期望报酬率和期望值标准差来衡量。对于投资风险的防范,可以采用风险转移法,将企业所的面临的风险转移,以一定的代价转嫁给其他单位。强烈反对有的学者提出的,诸如实行多种经营,选择一些与企业主业不相关的投资...

(1)利息=300*10%=30万元 利润总额=500-30=470万元 净利润=470*(1-40%)=282万元 每股收益=282/200=1.41元/股 每股净资产=700/200=3.5元/股(2)每股股利=100/200=0.5元/股 股利支付率=100/282=35.46% 股票获利率=0.5/6=8.33%(3)市盈率=6/1....

当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的。按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf) 资本资产...

收益率的标准差,衡量的是实际收益率围绕预期收益率(即平均收益率)分布的离散度,反映的是投资的风险。 收益率的标准差,是先求收益率离差平方和的平均数,再开平方得来。计算过程是将实际收益率减去预期收益率,得到收益率的离差;再将各个离...

投资组合的标准差代表基金可能的变动程度。 在投资基金上,一般人比较重视的是业绩,但往往买进了基金的算法,近期业绩表现最佳的基金之后,基金表现反而不如预期,这是因为所选基金波动度太大,没有稳定的表现。衡量基金波动程度的工具就是标准...

1、衡量组合实际风险的是组合方差(组合标准差的平方) 2、组合方差=组合非系统风险+组合系统风险 3、组合非系统风险就是组合中三个资产各自方差乘以组合权重平方后的加总。 组合非系统风险可以通过组合充分分散趋近于0,组合中股票越多,行业规...

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